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  3. Revista Econoquantum
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/83298
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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.creatorVenegas-Martínez, Francisco-
dc.creatorOrtiz-Arango, Francisco-
dc.creatorOrtiz-Ramírez, Ambrosio-
dc.date2012-05-30-
dc.date.accessioned2021-07-14T19:26:09Z-
dc.date.accessioned2021-07-14T22:06:08Z-
dc.date.available2021-07-14T19:26:09Z-
dc.date.available2021-07-14T22:06:08Z-
dc.identifierhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/136/6312-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/83298-
dc.descriptionEsta investigación desarrolla, en el marco de una economía pequeña y abierta, un modelo estocástico de un plan de estabilización de precios que toma como un ancla nominal al tipo de cambio y en donde se espera que dicho plan sea temporal. Los agentes tienen expectativas de devaluación conducidas por un proceso mixto de difusión con saltos en donde el tamaño esperado de una posible devaluación tiene una distribución de valores extremos del tipo Fréchet-Weibull. Las dinámicas de equilibrio del consumo y la riqueza son examinadas cuando un plan de estabilización es implementado. Se supone que los mercados financieros son incompletos, es decir, hay más factores de riesgo que activos riesgosos. Por último, se evalúan los efectos de choques externos en el bienestar económico.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de Guadalajaraes-ES
dc.rightsDerechos de autor 2015 EconoQuantumes-ES
dc.source2007-9869-
dc.source1870-6622-
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 9 Núm. 1 Primer Semestre 2012 First Semester; 35-55en-US
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 9 Núm. 1 Primer Semestre 2012 First Semester; 35-55es-ES
dc.titleTemporary stabilization: A Fréchet-Weibull extreme value distribution approaches-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
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