Generalized impulse response analysis: General or Extreme?

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/83193

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Kim, Hyeongwoo	-
dc.date	2013-12-17	-
dc.date.accessioned	2021-07-14T19:26:16Z	-
dc.date.accessioned	2021-07-14T22:05:55Z	-
dc.date.available	2021-07-14T19:26:16Z	-
dc.date.available	2021-07-14T22:05:55Z	-
dc.identifier	https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/165/200	-
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12104/83193	-
dc.description	Esta nota analiza la limitación de utilizar la función generalizada de impulso- respuesta (FGIR) de los modelos autoregresivos VAR (Pesaran y Shin, 1998). El FGIR es invariante al orden del rezago de las variables asociadas al modelo VAR . De hecho, el FGIR produce un conjunto de funciones respuestas con base a supuestos de identificación extremos que se contradicen entre ellos, a menos que la matriz de covarianza sea diagonal. Con la ayuda de ejemplos empíricos, la presente nota demuestra que el FGIR puede generar inferencias incorrectas.	es-ES
dc.format	application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Universidad de Guadalajara	es-ES
dc.rights	Derechos de autor 2015 EconoQuantum	es-ES
dc.source	2007-9869	-
dc.source	1870-6622	-
dc.source	EconoQuantum; Vol. 10 Núm. 2 Segundo Semestre 2013 Second Semester; 135-141	en-US
dc.source	EconoQuantum; Vol. 10 Núm. 2 Segundo Semestre 2013 Second Semester; 135-141	es-ES
dc.title	Generalized impulse response analysis: General or Extreme?	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
Aparece en las colecciones:	Revista Econoquantum

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