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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/92797
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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.creatorJiménez-Gómez, Adrián-
dc.creatorFlores Márquez, Héctor-
dc.date2023-06-30-
dc.date.accessioned2023-09-01T17:14:03Z-
dc.date.available2023-09-01T17:14:03Z-
dc.identifierhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7293-
dc.identifier10.18381/eq.v20i2.7293-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/92797-
dc.descriptionObjective: We identify a new long-term relationship between remittances, Mexico’s GDP, the United States Industrial Production Index, and the real exchange rate.Methodology: For a quarterly sample from 1980 to 2022, we identified a structural break on the 3rd quarter of 2002. We divided the initial sample into two subsamples in order to estimate the corresponding cointegration vectors.Results: The cointegration vector for the second subsample has two important changes as compared to that of the first subsample.Limitations and implications: It is implied that remittances can actually generate a stabilizing effect on the foreign exchange market.Originality and value: i) the sign of the estimated coefficient of the real exchange rate changes from negative to positive, ii) a time trend must be incorporated in the cointegration space.Conclusions: We identify a long-term relationship among remittances and the variables that determine them after the structural break.en-US
dc.descriptionObjetivo: Identificar una nueva relación de largo plazo entre las remesas, el PIB de México, el Índice de Producción Industrial de Estados Unidos y el tipo de cambio real.Metodología: Para una muestra trimestral de 1980 a 2022, identificamos un cambio estructural en el 3er trimestre de 2002. Dividimos la muestra inicial en dos submuestras para estimar los respectivos vectores de cointegración.Resultados: El vector de cointegración para la segunda submuestra tiene dos cambios importantes respecto al correspondiente a la primera submuestra.Limitaciones e implicaciones: Implica que las remesas pueden generar eventualmente un efecto estabilizador en el mercado cambiario.Originalidad y valor: i) el signo del coeficiente estimado del tipo de cambio real cambia de negativo a positivo, ii) se debe incorporar una tendencia determinística en el espacio de cointegración.Conclusiones: Identificamos una relación de largo plazo entre las remesas y las variables que las determinan después del cambio estructural.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.languageeng-
dc.publisherUniversidad de Guadalajaraes-ES
dc.relationhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7293/6794-
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 20 Núm. 2 Segundo semestre 2023; 1-30en-US
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 20 Núm. 2 Segundo semestre 2023; 1-30es-ES
dc.source2007-9869-
dc.source1870-6622-
dc.subjectRemesas, tipo de cambio real, cointegración, cambio estructural, prueba Gregory-Hansenen-US
dc.titleDeterminants of the remittances sent to Mexico 1980-2022: was there a structural change?en-US
dc.titleDeterminantes de las remesas enviadas a México 1980-2022: ¿Hubo un cambio estructural?es-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones:Revista Econoquantum

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