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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/92795
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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.creatorBucio-Pacheco, Christian-
dc.creatorSosa-Castro, Miriam-
dc.creatorReyes-Zarate, Francisco-
dc.date2023-06-30-
dc.date.accessioned2023-09-01T17:14:01Z-
dc.date.available2023-09-01T17:14:01Z-
dc.identifierhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7289-
dc.identifier10.18381/eq.v20i2.7289-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/92795-
dc.descriptionObjective: To analyze the dynamics of volatility among the main banks in Mexico.Methodology: Two complementary methodologies are used: i) DCC-GARCH and ii) Rolling window Copula-GARCH.Weekly closing prices of stocks among four of the main banks are used: BBVA, Citi-Banamex, Banorte and Inbursa, from January 27, 2009 to October 29, 2021.Results: The results confirm a time-varying correlation.Limitations: The main limitation is that we have not been able to include more banks due to the evolution of their prices.Originality: The originality lies in the contrast of the results.Both methodologies report similar results, but these are more restrictive as the distribution optimally captures the behavior of the data.Conclusions: We conclude that different volatility patterns encourage investment decisions that consider potential losses and promote portfolio diversification.en-US
dc.descriptionObjetivo: Analizar la volatilidad dinámica entre principales bancos situados en México.Metodología: se emplean dos metodologías alternas: i) DCCGARCH y ii) Cópula-GARCH con ventanas móviles. Se utilizan los precios accionarios semanales de cierre de cuatro bancos en México: BBVA, Citi-Banamex, Banorte e Inbursa del 27 de enero de 2009 al 29 de octubre de 2021.Resultados: Se confirma que la correlación entre volatilidades de los bancos es cambiante.Limitación: La principal es que no se pudieron incluir más bancos debido a la evolución de los precios de sus acciones.Originalidad: La originalidad subyace en el contraste de resultados, a través de las metodologías propuestas se obtienen resultados similares y estos son más restrictivos conforme la metodología incluye una captura distribucional óptima sobre el comportamiento de los datos.Conclusión: al existir patrones diversos de volatilidad entre los principales bancos en México, se puede promover la diversificación de portafolios.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de Guadalajaraes-ES
dc.relationhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7289/6796-
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 20 Núm. 2 Segundo semestre 2023; 69-93en-US
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 20 Núm. 2 Segundo semestre 2023; 69-93es-ES
dc.source2007-9869-
dc.source1870-6622-
dc.titleDynamic volatility of bank stock returns in Mexico: DCC-GARCH vs Copula-GARCH approachesen-US
dc.titleVolatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DCC-GARCH vs Cópula-GARCHes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones:Revista Econoquantum

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