Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/83274

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Venegas Martínez, Francisco	-
dc.date	2010-03-01	-
dc.date.accessioned	2021-07-14T19:26:00Z	-
dc.date.accessioned	2021-07-14T22:06:05Z	-
dc.date.available	2021-07-14T19:26:00Z	-
dc.date.available	2021-07-14T22:06:05Z	-
dc.identifier	https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/103/6352	-
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12104/83274	-
dc.description	En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero.	es-ES
dc.format	application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Universidad de Guadalajara	es-ES
dc.rights	Derechos de autor 2015 EconoQuantum	es-ES
dc.source	2007-9869	-
dc.source	1870-6622	-
dc.source	EconoQuantum; Vol. 6 Núm. 1 Segundo Semestre 2009 Second Semester; 111-120	en-US
dc.source	EconoQuantum; Vol. 6 Núm. 1 Segundo Semestre 2009 Second Semester; 111-120	es-ES
dc.title	Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
Aparece en las colecciones:	Revista Econoquantum

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