Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83124| Título: | Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeación: Evidencia empírica |
| Palabras clave: | Comportamiento del consumidor;precios de estado;selección de portafolio;decisiones de inversión;VAR-VEC;D11;G11;G13 |
| Editorial: | Universidad de Guadalajara |
| Descripción: | Este trabajo desarrolla un modelo que permite explicar el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista racional que selecciona un portafolio en un ambiente de riesgo de mercado y en un horizonte finito sujeto a dos restricciones: una de tipo presupuestal y otra que especifica que su riqueza final exceda un umbral con un cierto nivel de confianza. Los principales resultados son: 1) dada la incertidumbre de los posibles estados de la naturaleza, la cual es independiente de las preferencias y dotaciones, se demuestra que un agente con una restricción que especifica su riqueza final con un cierto nivel de confianza, conduce a que el agente consuma una proporción cada vez menor de su riqueza conforme se acerca al final del periodo de planeación, y 2) las proporciones que asigna de su riqueza a la tenencia de activos es invariante en el tiempo. Por último, para revisar la evidencia empírica de las relaciones que provee el modelo propuesto se realiza un ejercicio econométrico VAR-VEC. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83124 |
| Otros identificadores: | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/2313/6286 |
| Aparece en las colecciones: | Revista Econoquantum |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.