Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/97610
Título: Métodos no lineales en series económicas y/o financieras
Palabras clave: NEGOCIOS ECONÓMICOS > Ciencias económicas > General;MATEMÁTICAS > Probabilidad y estadística > Series de tiempo;Economía;Probabilidad y estadística;Sociología y Antropología > Ciencias económicas > Economía Financiera
Editorial: Editorial Universidad de Guadalajara
Descripción: La modelación de las series de tiempo aplicadas a las finanzas y la economía es un campo de estudio joven, pero que ha evolucionado mucho en pocos años. La continua aparición de técnicas de análisis ha hecho que el análisis de series de tiempo pueda ser considerado un campo de estudio independiente, sobre todo por el interés de modelar las series para generar pronósticos a partir de la información contenida en ellas. El presente libro muestra diversos ejemplos de rutas metodológicas y aplicaciones que actualmente son materia de estudio en este interesante campo.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12104/97610
Otros identificadores: https://editorial.udg.mx/gpd-metodos-no-lineales-en-series-economicas-y-o-financieras.html
https://www.libreriacarlosfuentes.mx/es/producto/metodos-no-lineales-en-series-economicas-yo-financieras
metadata.dc.image: https://simehbucket.s3.amazonaws.com/images/e70fd25f751a7fd06416960902367264-medium.jpg
Aparece en las colecciones:Editorial Universidad de Guadalajara

Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.


Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.