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https://hdl.handle.net/20.500.12104/82930Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernandez Magdaleno, Alfonso Manuel | |
| dc.contributor.author | Fatima Libertad, Fatima Libertad | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-23T20:10:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-23T20:10:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-03 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82930 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se pretende describir la relacion entre dos areas de las matematicas a simple vista disjuntas, presentar una comparacion entre la solucion mediante la formula de Feynman- Kac de una ecuacion diferencial parcial y su solucion numerica y nalmente dar una aplicacion nanciera. Para ello se presentaran una breve introduccion a las EDPs parabolicas, una introduccion al calculo estocastico y una introduccion a nociones nancieras. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introduccion 1 2. Ecuaciones Diferenciales Paraolicas 3 2.1. Ecuacion de calor en una dimenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1.1. Solucion por separacion de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1.2. Solucion por transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Procesos Estocasticos 8 3.1. Nociones basicas de Probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.2. Nociones basicas de Procesos Estocasticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.3. Nociones basicas sobre el Movimiento Browniano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4. Introduccion al Calculo Estocastico 16 4.1. La integral de Riemann-Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.2. Motivacion de la integral de It^o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.3. La integral estocastica de It^o para procesos simples . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.3.1. Propiedades de la integral estocastica de It^o para procesos simples . . . . 22 4.4. La integral estocastica general de It^o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.4.1. Propiedades de la integral estocastica general de It^o . . . . . . . . . . . . 25 4.5. El lema de It^o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.5.1. Version simple del lema de It^o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.5.2. Versiones extendidas del lema de It^o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5. La Formula de Feynman-Kac 31 5.1. Nociones sobre ecuaciones diferenciales estocasticas . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.1.1. Soluciones fuertes de la ecuacion estocastica . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5.1.2. Soluciones debiles de la ecuacion estocastica . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.2. Procesos difusivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.2.1. Funcion de transicion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.2.2. Martingalas y la formula de Dynkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5.2.3. Ecuacion atrasada de Kolmogorov y esperanza condicional . . . . . . . . . 39 6. Aplicacion Financiera 42 6.1. Nociones basicas de Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6.2. El modelo de Fisher Black y Myron Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6.2.1. Valoracion neutral al riesgo de una opcion call europea . . . . . . . . . . . 45 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Feynman | |
| dc.subject | Kac | |
| dc.subject | Financieros | |
| dc.title | LA FORMULA DE FEYNMAN-KAC APLICADA A DERIVADOS FINANCIEROS | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Fatima Libertad, Fatima Libertad | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO. | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
| dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | - |
| dc.degree.department | CUCEI | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Licenciada en Matemáticas | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI | |
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| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
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